Copulae sind ein mathematisches Werkzeug zur Modellierung und Schätzung multivariater Verteilungen. Wie sich verschiedene Copulae-Modelle verbinden und damit optimale Ergebnisse erzielen lassen, beschreibt eine aktuelle Publikation aus den Dresdner Verkehrswissenschaften.

In den vergangenen Jahrzehnten ist das Interesse an der Modellierung verschiedener Datentypen durch Copulae gestiegen - auch im Verkehrsbereich. Dazu wurden verschiedene Modelle entwickelt, was mit den Jahren eine Herausforderung darstellte, das am besten passende Modell für einen bestimmten Datensatz zu finden. Als eine Entscheidungshilfe wurden verschiedene Goodness-of-Fit (GoF)-Tests mit unterschiedlichen Stärken unter verschiedenen Bedingungen herangezogen. Die sogenante "Anpassungsgüte" (goodness of fit) ermöglicht eine Einschätzung, in welchem Umfang und welcher Güte sich durch ein Modell eine Menge von Beobachtungen erklären lassen.

Es zeigte sich jedoch, dass verschiedene GoF-Tests oft zu widersprüchlichen Ergebnissen führten. Hier setzt eine aktuelle Veröffentlichung im R Journal (S. 467-498) von Ostap Okhrin (Leiter der Professur für Ökonometrie und Statistik, insb. im Verkehrswesen an der TU Dresden), Simon Trimborn (Assistant Professor of Business Statistics at City University of Hong Kong) and Martin Waltz (wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Ostap Okhrin) an.

Unter dem Titel "gofCopula: Goodness-of-Fit Tests for Copulae" (PDF-Download) schlagen sie ein Paket vor, dass die 13 am häufigsten verwendeten Copulae und ihre gedrehten Varianten zusammen mit 16 GoF-Tests und einem hybriden Test verbindet. Das Paket biete "flexible Randmodellierung, automatisierte Parallelisierung, Parameterschätzung sowie eine benutzerfreundliche Schnittstelle und angenehme Visualisierungen der Ergebnisse", schreiben die Autoren in der Zusammenfassung. Zur Veranschaulichung der Funktionalität des Pakets werden in dem Papier zwei Beispielanwendungen bereitgestellt.

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Prof. Dr. rer. pol. Ostap Okhrin

Professur für Ökonometrie und Statistik, insb. im Verkehrswesen

Fakultät Verkehrswissenschaften "Friedrich List" der TU Dresden

E-Mail: ostap.okhrin@​tu-dresden.de